В последнее время с интересом наблюдаю за поведением цены в так называемых Range и Volume барах (спасибо st). Что это такое? Обычная свеча строится строго по времени. Прошло 5 минут – нарисовали тело, закрыли бар. В основном, торговые системы, особенно механические торговые системы (МТС) ориентируются на закрытие бара и осуществляют вход по этой цене закрытия.
Теперь предположим, что серьезный рост начался на в самом начале вашего рабочего тайфрейма. Например, 15-минутного или даже 5 минутного. Чтобы система получила сигнал на вход, она будет ждать когда пройдет временной интервал. А за это время уже и цена может быть далеко и движение закончится. То есть, купим по хаям. Можно конечно входить с помощью покупающих ордеров Buy Stop, которые находятся выше текущей цены и срабатывают при ее пробое. Но тогда появляются ложные входы, когда на всплесках, на незначительном объеме или на чьем то сработавшем стопе мы необоснованно залазим в позицию. Обе эти проблемы решает Volume бар. Цена закрытия бара выше предполагаемого уровня входа, означает, что во первых уровень входа подтвержден объемом, а во-вторых бар закроется значительно раньше, чем закроется рабочий таймфрейм. И наоборот, если кто то бахнул по стакану, отправив народ на ценовые стопы – входа не будет, пока нет подтверждения, что это не случайный всплеск или причуда брокера или трансляции данных, а начинающееся движение.
Также график цены находится в анабиозе пока на рынке штиль и активно просыпается и рисует волны тренда, когда началась активность. Чем больше я наблюдаю заVolume барами, тем больше они мне нравятся. Мне всегда казалось, что в свечках, на основании времени есть подвох в том, что мы опираемся на некое событие (время) совершенно случайным образом.
Если интересно, расскажу и о Range барах, но можете догадаться сами зачем они. Правило построения такое. Бар закрывается только когда диапазон колебаний свечи внутри него достигает заданного. То есть все бары свечи будут одной длины. Зачем это надо? Подумайте)
Функционал Volume и Range баров есть в некоторых системах теханализа, например AmiBroker и некоторых торговых терминалах, которые я не собираюсь рекламировать))).
Вообще, в последнее время было проделано много аналитической и исследовательской работы. Но пока я думаю, какие результаты мне бы хотелось публиковать, а какие нет. Потихонечку и я заболеваю шизоидным синдромом, когда кажется, что о некоторых вещах лучше помалкивать)))
Удачи!
