| Главная » Статьи » Общее о Форексе » Учебные материалы |
Торговля объемами
| Стратегия Одним из наиболее эффективных способов спекулятивной торговли на бирже является торговля фьючерсными контрактами на основе данных по объемам совершенных предварительно сделок или так называемая торговля объёмами. С технической точки зрения спекулятивная торговля фьючерсаминичем не отличается от торговли на форексе. То есть трейдер можетиспользовать знакомый многим торговый терминал МТ4, либо профессиональную торговую платформу американского брокера CQG Trader, к примеру. Преимущество торговли объёмами заключается прежде всего в получении информации об уровнях входа с точностью 4-20 пп (в зависимости от торгуемого фьючерсного контракта). Другими словами, открывая позицию, трейдер имеет возможность выставить уровень стоп-лосса не 50-150 пп, как это бывает при традиционных методах торговли на форексе, а всего от 4 до 20пп! Пробитие такого стопа однозначно говорит о неправильном выборе направления. Причем уровень целей (ТР) в этом способе торговли – 50-100 пунктов. Таким образом, отношение «прибыль\убыток» составляет 10\1 – 10\3, что позволяет получить существенную прибыль даже при равном отношении прибыльных и убыточных сделок. Суть методики заключается в нахождении уровней цен, на которых совершено максимальное количество сделок за разные периоды времени. За все время жизни фьючерсного контракта, месяц, неделю и предыдущий день. Такие уровни в ходе торгов являются уровнями сопротивления и поддержки. Цена при подходе к такому сильному уровню, как правило, отскочит как минимум на 50-70пп (или значительно больше, то есть изменит локальный тренд), либо пробив этот уровень, вернется к нему и отскочит от него уже в противоположном направлении. Конечно, оптимальный подход при торговле объёмами предполагает четкое определение направления тренда, что позволяет свести к минимуму убыточные сделки. Однако, даже не имея достаточного опыта, можно вполне прибыльно торговать по данной методике. В целом этот метод подразделяется на торговлю с применением данных об объемах внутри дня и на позиционную торговлю от более значимых уровней (уровней контракта и месяца). Можно рассмотреть несколько примеров использования таких уровней в реальной торговле. Рассмотрим пример реальной сделки.  12.11.2008 мною был куплен фьючерсный контракт на пшеницу с поставкой в декабреZWZ8. Днем ранее сформировался сильный уровень на 510.00. Подождал открытия торговой сессии и купил по рынку когда увидел что цена не идет ниже. Был послан рыночный ордер со стоп-лоссом на уровне 507.50. Сделка была открыта по 510.75 и закрыта по 539.00. Таким образом отношение «прибыль\убыток» в этой конкретной сделке было 113\13. Или примерно 9 к 1 что, собственно говоря обычный результат при торговле объёмами. Еще один пример.  14.11.2008 декабрьский фьючерсный контракт на индекс S&P500 (E-mini S&P500)подошел к своему уровню контракта на 870. Ордер buy limit 870; SL 867.50. Сделку закрыл на 903.00 при явных признаках разворота. Отношение прибыль\убыток в сделке 13 к 1. Комментировать особенно нечего — все видно на картинке. Откуда берутся данные об объёмах? Их получают непосредственно с самой биржи. Специалисты торгуют, применяя программу VolFix. Абонентская плата за пользование указанной программой составляет от $300 до $3000 в месяц в зависимости от набора инструментов. Для справки: Фьючерсы (фьючерсные контракты) – это обязательства продать или купить базовый актив в будущем по цене, оговоренной в настоящем. Гамма инструментов, торгуемая на рынке срочных сделок необычайно широка, она включает: * курсы валют * продукты сельского хозяйства и животноводства * фондовые индексы * государственные ценные бумаги * металлы * энергоносители | |
| Просмотров: 2117 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |
Меню сайта
Партнерка
Categories
| Спорное [7] |
| Учебные материалы [8] |
Auto классика
Тэги
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
